Detail mata kuliah Komputasi Saintifik (K), program studi S1 Reguler - Matematika

Detail SAP: Komputasi Saintifik (K) Tahun Ajaran 2010/2011 -02


Satuan Acara Pengajaran
Mata Kuliah MAT30451 - Komputasi Saintifik (K)
Pengajar Drs. Gatot Fatwanto Hertono M.Sc., Ph.D.
Dra. Bevina Desjwiandra Handari M.Sc., Ph.D.
Tujuan Perkuliahan

Minggu Ke 1
Materi Dasar teory probabiltias dan pendahuluan Persamaan diferensial stokastik
Media note book dan lcd
Referensi An Algorithmic introduction of numerical simulation of stochastic differential equations by D.j. Higham
Aktivitas

 

Minggu Ke 2
Materi Brownian motion
Media Papan Tulis dan Notebook
Referensi Idem
Aktivitas Tatap muka

 

Minggu Ke 3
Materi Brownian motion
Media notebook dan papan tulis
Referensi idem
Aktivitas tatap muka

 

Minggu Ke 4
Materi Persamaan diferensial stokastik dan integral stokastik
Media notebook dan papan tulis
Referensi idem
Aktivitas tatap muka

 

Minggu Ke 5
Materi Metode Euler-Maruyama
Media Papan Tulis dan Notebook
Referensi Idem
Aktivitas Tatap muka

 

Minggu Ke 6
Materi Metode Euler-Maruyama dan metode Millstein
Media Notebook dan papan tulis
Referensi idem
Aktivitas tatap muka

 

Minggu Ke 7
Materi konvergensi dari persamaan diferensial stokastik
Media Notebook dan Papan Tulis
Referensi Idem
Aktivitas Tatap muka

 

Minggu Ke 8
Materi Ujian tengah semester
Media -
Referensi -
Aktivitas -

 

Minggu Ke 9
Materi Konvergensi persamaan diferensial stokastik dan metode numerik
Media papan tulis dan notebook
Referensi idem
Aktivitas tatap muka

 

Minggu Ke 10
Materi Proses stokastik waktu kontinu dan model harga saham
Media papan tulis
Referensi S.E. Shreve, 2004, Stochastic Calculus for finance II Continuous-time models, Springer Science+Bussines Media, Inc., New York. J.C. Hull,2000, Options, Futures, & Other Derivatives 4th ed., Prentice-Hall, New Jersey.
Aktivitas diskusi

 

Minggu Ke 11
Materi Generalized Wiener process and Ito process
Media papan tulis
Referensi S.E. Shreve, 2004, Stochastic Calculus for finance II Continuous-time models, Springer Science+Bussines Media, Inc., New York.
Aktivitas Diskusi

 

Minggu Ke 12
Materi Model Harga saham
Media papan tulis
Referensi J.C. Hull,2000, Options, Futures, & Other Derivatives 4th ed., Prentice-Hall, New Jersey.
Aktivitas Diskusi

 

Minggu Ke 13
Materi Model harga saham dengan simulasi Monte Carlo
Media komputer dan papan tulis
Referensi J.C. Hull,2000, Options, Futures, & Other Derivatives 4th ed., Prentice-Hall, New Jersey. JP. Glasserman, 2000, Monte Carlo Methods in Financial Engineering, Springer, New York.
Aktivitas presentasi dan diskusi

 

Minggu Ke 14
Materi Model Biologi menggunakan Persamaan diferensial stokastik
Media Komputer dan papan tulis
Referensi JP. Glasserman, 2000, Monte Carlo Methods in Financial Engineering, Springer, New York.
Aktivitas presentasi dan diskusi

 

Minggu Ke 15
Materi Model Verhulst dan simulasi menggunakan metode monte carlo
Media Komputer dan papan tulis
Referensi JP. Glasserman, 2000, Monte Carlo Methods in Financial Engineering, Springer, New York.
Aktivitas Presentasi dan diskusi

 

Minggu Ke 16
Materi Ujian Akhir Semester
Media Notebook dan papan tulis
Referensi -
Aktivitas Presentasi